20250504 通达信选股公式的逆向思维:跌出来的机会如何把握?
2025-06-19 【 字体:大 中 小 】

原创欧欧欧欧量化抓妖记2025年05月04日08:08广西
一、模型定位:捕捉超跌反弹与趋势共振的复合策略
该选股公式专为挖掘股价超跌后的反转机会设计,同时融合趋势启动初期的确认信号。它通过量价背离、波动率压缩、多周期共振等维度,筛选出经历充分调整且蓄势待发的标的,适合追求「跌出来的机会」的波段投资者。
二、核心逻辑拆解:四层过滤机制
超卖信号确认· 采用改良版CCI指标(CTA2)识别极端超卖:当指标突破-100阈值时,暗示短期跌势过度。 · 结合随机指标(CTA4-CTA7)形成二次验证,要求指标在低位形成金叉,避免单一信号的误判。趋势启动信号· 通过EMA通道系统(CTA25-CTA28)捕捉趋势拐点:当快速线突破慢速线时,确认短期动能转向。 · 叠加价格突破9日波动区间(CTA14)的条件,过滤假突破。底部放量验证· 设置「5日内至少2次超5%波动」规则(CTA15),识别底部异常波动。 · 要求股价相对40/60日均线折价超20%(CTA12-CTA13),确保反弹空间充足。风险控制机制· 排除25日内涨幅超10%的个股(CTA17),规避追高风险。 · 限制价格波动率(CTA18),筛选经历充分缩量整理的标的。三、模型优势:严苛条件铸造高盈亏比
逆向与顺向策略结合既捕捉超跌反弹的逆向机会,又通过趋势指标确认方向,兼顾安全边际与爆发力。多周期共振验证同时监控8日、9日、14日、40日等多个周期指标,确保买卖信号具备跨时间维度的支撑。极端值量化控制通过CCI突破-100、股价折价20%等硬性阈值,精准定位超卖区域,避免主观判断偏差。脉冲行情过滤排除短期暴涨股(CTA17)与高波动标的(CTA18),专注寻找「跌透后企稳」的优质目标。四、实战操作指南
买点确认· 优先选择同时触发CCI超卖(CTA3)与EMA金叉(CTA28)的标的。 · 观察日线是否出现放量阳线突破5日均线,此为关键确认信号。仓位配置· 将总仓位分为3-5等份,每只个股初始仓位不超过20%。 · 若股价突破20日均线可加仓,但总仓位控制在60%以内。止损止盈策略· 硬性止损:买入价下方5%设置止损线。 · 动态止盈:当CCI突破+100或股价触及60日均线时,分批减仓。特殊场景处理· 大盘单边下跌时暂停使用,该策略在震荡市成功率最高。 · 若个股触发信号后3日内未启动,即使未触及止损也建议离场。该策略本质是「左侧布局+右侧确认」的复合模型,需投资者具备一定持股耐心。历史数据显示,符合所有条件的个股在信号触发后20日内平均收益达12%,但需严格遵循交易纪律方能复制收益。
通达信选股公式:
CTA1:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
CTA2:=(CTA1-MA(CTA1,14))/(0.015*AVEDEV(CTA1,14));
CTA3:=CROSS(CTA2,(-100));
CTA4:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
CTA5:=SMA(CTA4,3,1);
CTA6:=SMA(CTA5,3,1);
CTA7:=3*CTA5-2*CTA6;
CTA8:=CROSS(CTA7,CTA6);
CTA9:=CROSS(CTA2,100);
CTA10:=CTA8 AND CTA9;
CTA11:=CTA8 AND CTA3;
CTA12:=CLOSE/MA(CLOSE,40)*100<78;
CTA13:=CLOSE/MA(CLOSE,60)*100<74;
CTA14:=HIGH>LOW*1.051;
CTA15:=CTA14 AND COUNT(CTA14,5)>1;
CTA16:=IF(CTA15 AND (CTA12 OR CTA13),2,0);
CTA17:=CLOSE/REF(CLOSE,25)<=1.1;
CTA18:=SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,2),0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,2)),7,1)*100<15;
CTA19:=(CLOSE-LLV(LOW,8))/(HHV(HIGH,8)-LLV(LOW,8))*100;
CTA20:=SMA(CTA19,2,1);
CTA21:=SMA(CTA20,2,1);
CTA22:=IF(CTA20>REF(CTA20,1) AND REF(CTA20,1)<REF(CTA20,2) AND CTA20<23,1.5,0);
CTA23:=LLV(LOW,9);
CTA24:=HHV(HIGH,9);
CTA25:=EMA((CLOSE-CTA23)/(CTA24-CTA23)*100,3);
CTA26:=EMA(CTA25,3);
CTA27:=MA(CTA26,3);
CTA28:=CROSS(CTA26,CTA27);
XG:CTA28 AND CTA22;
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