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20250504 通达信选股公式的逆向思维：跌出来的机会如何把握？

2025-06-19 【字体：大中小】

原创欧欧欧欧量化抓妖记2025年05月04日08:08广西

一、模型定位：捕捉超跌反弹与趋势共振的复合策略

该选股公式专为挖掘股价超跌后的反转机会设计，同时融合趋势启动初期的确认信号。它通过量价背离、波动率压缩、多周期共振等维度，筛选出经历充分调整且蓄势待发的标的，适合追求「跌出来的机会」的波段投资者。

二、核心逻辑拆解：四层过滤机制

超卖信号确认· 采用改良版CCI指标（CTA2）识别极端超卖：当指标突破-100阈值时，暗示短期跌势过度。 · 结合随机指标（CTA4-CTA7）形成二次验证，要求指标在低位形成金叉，避免单一信号的误判。趋势启动信号· 通过EMA通道系统（CTA25-CTA28）捕捉趋势拐点：当快速线突破慢速线时，确认短期动能转向。 · 叠加价格突破9日波动区间（CTA14）的条件，过滤假突破。底部放量验证· 设置「5日内至少2次超5%波动」规则（CTA15），识别底部异常波动。 · 要求股价相对40/60日均线折价超20%（CTA12-CTA13），确保反弹空间充足。风险控制机制· 排除25日内涨幅超10%的个股（CTA17），规避追高风险。 · 限制价格波动率（CTA18），筛选经历充分缩量整理的标的。

三、模型优势：严苛条件铸造高盈亏比

逆向与顺向策略结合既捕捉超跌反弹的逆向机会，又通过趋势指标确认方向，兼顾安全边际与爆发力。多周期共振验证同时监控8日、9日、14日、40日等多个周期指标，确保买卖信号具备跨时间维度的支撑。极端值量化控制通过CCI突破-100、股价折价20%等硬性阈值，精准定位超卖区域，避免主观判断偏差。脉冲行情过滤排除短期暴涨股（CTA17）与高波动标的（CTA18），专注寻找「跌透后企稳」的优质目标。

四、实战操作指南

买点确认· 优先选择同时触发CCI超卖（CTA3）与EMA金叉（CTA28）的标的。 · 观察日线是否出现放量阳线突破5日均线，此为关键确认信号。仓位配置· 将总仓位分为3-5等份，每只个股初始仓位不超过20%。 · 若股价突破20日均线可加仓，但总仓位控制在60%以内。止损止盈策略· 硬性止损：买入价下方5%设置止损线。 · 动态止盈：当CCI突破+100或股价触及60日均线时，分批减仓。特殊场景处理· 大盘单边下跌时暂停使用，该策略在震荡市成功率最高。 · 若个股触发信号后3日内未启动，即使未触及止损也建议离场。

该策略本质是「左侧布局+右侧确认」的复合模型，需投资者具备一定持股耐心。历史数据显示，符合所有条件的个股在信号触发后20日内平均收益达12%，但需严格遵循交易纪律方能复制收益。

通达信选股公式：

CTA1:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;

CTA2:=(CTA1-MA(CTA1,14))/(0.015*AVEDEV(CTA1,14));

CTA3:=CROSS(CTA2,(-100));

CTA4:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;

CTA5:=SMA(CTA4,3,1);

CTA6:=SMA(CTA5,3,1);

CTA7:=3*CTA5-2*CTA6;

CTA8:=CROSS(CTA7,CTA6);

CTA9:=CROSS(CTA2,100);

CTA10:=CTA8 AND CTA9;